Quase 85% das 8000 ações mais atualmente negociadas em transações nos EUA mostram uma capitalização de mercado de US $ 4 bilhões ou menos, que é o limiar atual para a adesão ao Índice Russell 2000, bem como o crescimento dos índices de crescimento e valor. A Russell Investments, administradora de índices múltiplos baseados em capitalização de mercado, inclui menos de um terço das 6800 empresas restantes no índice, que é reconstituído no final de junho de cada ano. (Leia mais em: Index Investing).
O administrador aplica os critérios de capitalização para escolher componentes do Russell 2000, com exclusões notáveis:
Adivinhar novos componentes de Russell tornou-se um jogo de comerciantes nos últimos anos, com cestas de candidatos comprados em junho em antecipação à inclusão, especialmente depois que o administrador divulga uma lista preliminar que abate os candidatos finais.
Russell 2000 Trading Instruments.
A maioria dos comerciantes obtém a exposição do índice através dos futuros do índice Russell 2000 ou do iShares Russell 2000 Index Fund (IWM). (Para saber mais, veja: Como os índices S & P 500 e Russell 2000 diferem). Os dados de futuros exigem uma assinatura da Intercontinental Exchange (ICE), adicionando custos administrativos para os comerciantes Globex, Chicago Mercantile Exchange (CME), S & P 500 e Nasdaq 100 que desejam expandir suas estratégias de índice para este amplo mercado.
O contrato Russell-2000 e-mini carrega um tamanho de $ 100 multiplicador e .10, equivalentes a US $ 100 de exposição para cada ponto de uma posição contratual única, longa ou curta. (Para mais informações, consulte: Guia do iniciante para negociação dos contratos de futuros do E-Mini). Embora não seja tão popular quanto o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100 e-minis, os spreads apertados e a alta liquidez tornam-no uma excelente escolha para os comerciantes de futuros, embora o volume tende a secar nos mercados overnight devido à sua orientação doméstica.
O fundo do índice iShares oferece a maneira mais eficiente para os comerciantes de ações jogar pequenas capitais, com o Vanguard Russell 2000 ETF (VTVO) apresentando uma alternativa menos líquida. A versão popular combina Powershares QQQ Trust (QQQ) em volume médio diário, pouco acima de 30 milhões de ações negociadas diariamente. Ambos os dois instrumentos são reduzidos pela média compartilhada da SPDR Trust (SPY) de 121 milhões. (Veja também: Qual é a diferença entre iShares, VIPERS e aranhas?)
Alavancar e ETFs inversos.
O Russell 2000 gerou uma ampla seleção de fundos inversos e alavancados que os comerciantes agressivos podem usar para construir posições direcionais consideráveis. Embora os fundos alavancados de 3x possam estar ilíquidos em condições de mercado silenciosas, o saldo de fundos mostra uma excelente liquidez, com spreads apertados.
ProShares Short Russell2000 ETF (RWM)
ProShares Ultra Short Russell2000 ETF (TWM)
ProShares UltraPro Short Russell2000 ETF (SRTY)
ProShares Ultra Russell2000 ETF (UWM)
ProShares UltraPro Russell2000 ETF (URTY)
Esses instrumentos alavancados funcionam bem com as apostas multidões, mas os retornos intradiários podem variar bastante em comparação com o índice subjacente devido ao cálculo periódico do valor relativo, gerando frequentemente uma ação caótica do preço do dia tardio que diverge fortemente de um ETF sem alavancagem.
Russell 2000 Trading Strategies.
As operações domésticas dominam o universo das pequenas capitais, tornando o Russell 2000 um hedge natural contra a força do dólar norte-americano que reduz os lucros das multinacionais, como os componentes Dow Jones Industrial Average. O índice tende a liderar o S & amp; P 500 e Nasdaq 100 durante esses períodos, enquanto se atrasa em períodos de fraqueza do dólar. Além disso, as pequenas capitais mostram uma tendência sazonal ligada ao clássico efeito de janeiro, exibindo força relativa no primeiro trimestre que tende a se dissipar no quarto trimestre, quando novas especulações sobre o próximo ano geram ação de fita. (Para leitura relacionada, veja: Seven Market Anomalies Investors Should Know).
O Russell 2000 rola através de relações contínuas de convergência-divergência com os S & amp; P 500 e Nasdaq 00 que os comerciantes e temporizadores de mercado podem usar para desencadear sinais de compra e venda de curto e longo prazos. (Veja: Quão importante é a leitura de fita em mercados modernos?).
A estratégia básica compara a força relativa entre os instrumentos, comprando o mais forte nas tendências ascendentes e vendendo os mais fracos nos downtrends. Isso é medido pela primeira vez comparando porcentagem de ganhos ou perdas em segmentos diários, semanais ou mensais e, em seguida, examinando a seqüência de altos altos, níveis mais baixos, baixos baixos e menores baixos em cada instrumento e aplicando as regras da Dow Theory para mercados líderes e atrasados. (Em uma nota relacionada, veja: Compre alto e venda baixo com força relativa).
O índice Russell 2000 representa o universo de pequena capitalização, com uma ampla seleção de empresas de crescimento rápido na parte inferior do espectro de capitalização.
Negociação online de Russell 2000 Futures.
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Se você tiver dúvidas, sinta-se à vontade para ligar para 916-738-2424 depois das 11:00 da manhã EST.
(engenheiro e piloto)
Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.
Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.
Estratégias necessárias para futuros de negociação.
O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para rastrear o desempenho de um grupo de empresas setográfico similar ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500 que rastreia as maiores 500 empresas nos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das menores 2.000 empresas dentro do índice Russell 3.000, que rastreia lógicamente as 3.000 empresas mais grandes no mercado interno.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de alguns outros provedores de índice, que muitas vezes podem significar uma descrição mais precisa e atempada do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, vem o volume de instituições, hedge funds, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação no mercado de várias famílias de índices de ações mostrou que a família Russell de índices dos EUA possui uma participação líder de 52% no mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também encontrou 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez melhores. O índice Russell 2000 de pequena capitalização continua a ser o segundo padrão de equivalência mais utilizado nos Estados Unidos.
O Russell assumirá o lugar do S & P como o mercado de futuros de índice? Embora tenha feito avanços tremendos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outros lugares, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso acontecendo em breve. O contrato de Russell de tamanho completo calcula em média apenas mais de 2.200 contratos que mudam de mãos diariamente, e o volume S & P E-mini ainda diminui o volume de Russell E-mini, em quase 830 mil contratos por dia contra aproximadamente 120,000. No entanto, o crescimento no Russell não tem sido nada espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades de diminuição no S & P para os expandidos no E-mini Russell.
Para os comerciantes inclinados a usar os sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados em E-mini Russell podem ser uma maneira de obter exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples como sugerir uma compra no aberto de amanhã enquanto arriscam apenas três pontos, ou tão complexos como uma rede neural usando inteligência artificial para avaliar o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar consistentes as decisões comerciais de um investidor.
Leve algum tempo para estudar os produtos futuros de Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negócios reforça a situação de liquidez para que os comerciantes possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem em outros índices que anteriormente poderiam ter sido uma escolha mais popular.
Mínimo de $ 2.500 necessário para abrir a conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2-3 meses Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem)
Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
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Entrada: curto 2693.50.
1º alvo: -3,0 pts = ($ 150,00)
2º alvo (parada final) -3,0 pts = ($ 150,00)
Total: -6,0 pts = ($ 300,00)
Resultados da Estratégia de Auto-Trading da Nutus E-mini.
18 de dezembro - Índice Russell 2000.
Entrada: Curta 1547.10.
1º alvo: -3,0 pts = ($ 150,00)
2º alvo (parada final) -3,0 pts = ($ 150,00)
Total: -6,0 pts = ($ 300,00)
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